5 mô hình nến có độ tin cậy vượt trội trong giao dịch

Biểu đồ nến là một công cụ kỹ thuật tích gói gọn dữ liệu của nhiều khung thời gian vào 1 thanh giá. Nên chúng hữu ích hơn so với biểu đồ dạng thanh truyền thống hoặc dạng đường kết nối các điểm giá đóng cửa. Các thanh nến tạo nên các mô hình dự đoán hướng của giá. Màu của nến làm tăng thêm “màu sắc” cho công cụ kỹ thuật, nó xuất hiện từ các thương nhân gạo Nhật Bản thế kỷ 18.

Steve Nison đã mang mô hình nến đến thế giới phương Tây trong cuốn sách nổi tiếng năm 1991 của ông, "Japanese Candlestick Charting Techniques" (Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật). Nhiều trader có thể tìm thấy hàng tá các mô hình nến này với những cái tên hoa mĩ: Bearish Dark Cloud Cover (Mây đen bao phủ), Evening Star (Sao Hôm) và Three Black Crows (Ba Con Quạ Đen). Ngoài ra, các mẫu nến đơn bao gồm Doji và Hammer đã được kết hợp vào hàng chục chiến lược giao dịch dài hạn và ngắn hạn.

Ý TƯỞNG QUAN TRỌNG

• Các mô hình nến, là các công cụ phân tích kỹ thuật, đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để dự đoán hướng của giá.
• Có nhiều mô hình nến khác nhau được sử dụng để xác định hướng của giá và động lượng, bao gồm three line strike (ba đường tấn công), two black gapping (khoảng trống 2 nến đen), three black crows (ba con quạ đen), evening star (sao hôm) và abandoned baby (đứa bé bị bỏ rơi).
• Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhiều tín hiệu từ các mẫu hình nến này có thể còn đáng tin cậy trong môi trường điện tử hiện đại.

Độ tin cậy của mô hình nến

Không phải tất cả các mô hình nến đều hoạt động tốt như nhau. Mức độ phổ biến của chúng đã làm giảm độ tin cậy vì chúng đã được giải mã bởi các quỹ phòng hộ và những thuật toán của họ. Những người chơi có tổ chức này thực hiện giao dịch với tốc độ nhanh như chớp so với các nhà đầu nhỏ lẻ và các nhà quản lý quỹ truyền thống, chỉ thực hiện các chiến lược phân tích kỹ thuật theo cách thông thường.

Nói cách khác, các nhà quản lý quỹ phòng hộ sử dụng phần mềm để bẫy những người tham gia khi họ tìm kiếm các tỷ lệ cao xu hướng sẽ tăng/giảm. Tuy nhiên, các mô hình nến đáng tin cậy tiếp tục xuất hiện, đem lại cơ hội lợi nhuận ngắn và dài hạn.

Dưới đây là 5 mô hình nến tốt nhất để chỉ ra hướng giá và động lượng. Mỗi mô hình dựa vào các thanh nến lân cận để dự đoán giá cao hơn hoặc thấp hơn. Nó cũng nhạy cảm với thời gian theo hai cách:

1. Chúng chỉ hoạt động giới hạn trong biểu đồ được xem xét, dù là trong ngày, hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng.
2. Hiệu lực của mô hình giảm nhanh chóng sau 3 đến 5 nến.

Hiệu suất của mô hình nến

Phân tích này dựa trên sự nghiên cứu của Thomas Bulkowski, người đã xây dựng bảng xếp hạng hiệu suất cho các mô hình nến trong cuốn sách của ông năm 2008, "Encyclopedia of Candlestick Charts”.  Ông đưa ra 2 loại kết quả từ số liệu thống kê:

1. Đảo chiều - Các mô hình nến đảo chiều dự đoán sự thay đổi hướng của giá
2. Tiếp tục - Các mô hình nến tiếp tục dự đoán giá sẽ mở rộng theo hướng hiện tại.

Trong các ví dụ sau, mô hình nến trắng hoàn toàn biểu thị giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, trong khi nến đen biểu thị giá đóng thấp hơn giá mở cửa.

Three Line Strike

Mô hình đảo chiều tăng giá Three Line Strike có 3 cây nến đen trong một xu hướng giảm. Mỗi thanh nến tạo một mức đáy sau thấp hơn đáy trước và đóng gần mức thấp trong cùng 1 cây nến. Thanh thứ 4 mở cửa thấp hơn nhưng đảo ngược trong phạm vi rộng và đóng bên trên mức cao của nến đầu tiên trong 3 nến đen. Điều này cũng tạo mức đáy cho 4thanh nến. Theo Bulkowski, sự đảo ngược này dự đoán giá sẽ tăng cao hơn với tỷ lệ chính xác 83%.

Two Black Gapping

Mô hình tiếp tục giảm Two Black Gapping xuất hiện tại đỉnh của xu hướng tăng, với một khoảng cách (gap) xuống tạo ra giữa hai thanh màu đen với mức đáy sau thấp hơn đáy trước. Mô hình này dự đoán sự suy giảm sẽ tiếp tục xuống mức thấp hơn nữa, có thể tạo ra xu hướng giảm ở quy mô lớn hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá sẽ thấp hơn với tỷ lệ chính xác 68%.

Three Black Crows

Mô hình đảo chiều giảm giá Three Black Crows bắt đầu từ hoặc gần mức đỉnh của một xu hướng tăng, với ba thanh màu đen có mức đáy sau thấp hơn đáy trước và đóng cửa gần mức thấp trong cùng 1 cây nến. Mô hình này dự đoán sự suy giảm sẽ tiếp tục xuống mức thấp hơn nữa, có thể tạo ra xu hướng giảm ở quy mô lớn hơn. Phiên bản giảm giá mạnh nhất bắt đầu ở mức đỉnh mới (điểm A trên biểu đồ) vì nó bẫy người mua bước vào đà của xu hướng. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá sẽ thấp hơn với tỷ lệ chính xác 78%.

Evening Star

Mô hình đảo chiều giảm giá Evening Star bắt đầu với một cây nến dài màu trắng. Nến tiếp theo mở cửa cao hơn 1 khoảng cách (gap) sơ với giá đóng cửa của nến trước đó, nhưng người mua mới không xuất hiện, mang lại một cây nến hẹp. Mô hình hoàn thành với 1 khoảng trống (gap) giữ cây nến thứ 3 và thứ 2, dự đoán rằng sự suy giảm sẽ tiếp tục xuống mức thấp hơn nữa, có thể tạo ra xu hướng giảm ở quy mô lớn hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá sẽ thấp hơn với tỷ lệ chính xác 72%.

Abandoned Baby

Mô hình đảo chiều tăng giá Abandoned Baby xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, sau khi một loạt nến đen thấp hơn. Khoảng cách (gap) thấp hơn trên cây nến tiếp theo, nhưng những người Bán mới không xuất hiện, mang lại một nến Doji phạm vi hẹp với giá mở cửa và đóng cửa ở cùng một mức giá. Mô hình hoàn thành khi cây nến thứ ba tăng tạo khoảng cách (gap) với nến thứ 2, dự đoán rằng sự phục hồi sẽ tạo các đỉnh mới cao hơn nữa, có thể tạo ra xu hướng tăng ở quy mô rộng hơn. Theo Bulkowski, mô hình này dự đoán giá sẽ cao hơn với tỷ lệ chính xác 49,73%

Điểm mấu chốt

Các mô hình nến thu hút sự chú ý của người tham gia trên thị trường, nhưng nhiều tín hiệu tiếp tục hay đảo chiều từ các mô hình này không thực sự đáng tin cậy trong môi trường điện tử hiện đại. May mắn thay, số liệu thống kê của Thomas Bulkowski cho thấy độ chính xác tuyệt vời khi sử dụng các mô hình này, cung cấp cho trader các tín hiệu mua và bán hiệu quả.

Xem thêm:

Chỉ báo phát hiện nến theo Price action

Chỉ báo xác định điểm đảo chiều xu hướng