Cách xây dựng chỉ báo (code indicator) để giao dịch hiệu quả

Elliott và Gann đã trở thành những cái tên quen thuộc trong cộng đồng trading trên toàn thế giới. Những người tiên phong về phân tích kỹ thuật này đã phát triển một số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực này. Nhưng làm thế nào Ralph Nelson Elliott và W.D. Gann đưa ra những kỹ thuật này, và làm thế nào mà chúng trở nên thành công như vậy? Sự thật thì nó không quá khó! Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quá trình xây dựng chỉ báo tùy chỉnh riêng bạn, bạn có thể sử dụng chỉ báo này để đạt được lợi thế so với đối thủ.

Nền tảng

Nhớ lại giả thuyết đằng sau phân tích kỹ thuật nói rằng biểu đồ giá có tính đến tất cả các yếu tố cơ bản và môi trường. Lý thuyết tiếp tục nói rằng các biểu đồ này hiển thị các yếu tố tâm lý có thể được giải thích thông qua các chỉ báo kỹ thuật.

Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta hãy xem một ví dụ. Fibonacci thoái lui bắt nguồn từ một chuỗi toán học: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, v.v. Có thể thấy số hiện tại là tổng của hai số trước đó. Điều này có liên quan gì đến thị trường? Chà, hóa ra các mức thoái lui này (33%, 50%, 66%) ảnh hưởng đến quyết định của trader lên các mức này khiến nó trở thành một tập hợp các mức hỗ trợ và kháng cự tâm lý. Với ý tưởng là tìm những điểm này trên biểu đồ, người ta có thể dự đoán hướng chuyển động của giá trong tương lai.

Các thành phần của một chỉ số

Tất cả các chỉ báo được tạo ra để dự đoán hướng của giá khi có một yếu tố xuất hiện. Các trader cố gắng dự đoán 2 điều cơ bản:

• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là những mức quan trọng vì chúng là những khu vực mà giá đảo chiều.
• Thời gian: Điều này quan trọng vì bạn cần có khả năng dự đoán khi nào biến động giá sẽ xảy ra.

Đôi khi, các chỉ báo dự đoán trực tiếp 2 yếu tố này - như trường hợp của Dải Bollinger Band hoặc sóng Elliott - nhưng các chỉ báo thường có một bộ quy tắc để đưa ra dự đoán.

Ví dụ, khi sử dụng Breadth Thrust - chỉ báo bề rộng thị trường (thể hiện bằng một đường biểu thị mức xung lượng), chúng ta cần biết mức nào có liên quan. Bản thân chỉ báo chỉ đơn giản là một đường. Chỉ báo Breadth Thrust trông tương tự như RSI, ở chỗ nó "bị giới hạn trong 1 phạm vi" và nó được sử dụng để đánh giá động lượng giá. Khi đường nằm trong vùng trung tuyến, có rất ít động lượng. Khi nó tăng lên vùng phía trên, chúng ta biết rằng có động lượng tăng lên và ngược lại. Người ta có thể tìm kiếm một vị thế Mua khi động lượng đang tăng từ mức thấp và vị thế Bán sau khi động lượng đạt đỉnh. Điều quan trọng là phải đặt ra các quy tắc để giải thích ý nghĩa các chuyển động của một chỉ báo để làm cho chúng trở nên hữu ích.

Với suy nghĩ này, chúng ta hãy xem xét các cách tạo dự đoán. Có 2 loại chỉ số chính: chỉ báo đơn nhất và chỉ báo kết hợp. Các chỉ báo đơn nhất có thể được phát triển chỉ với các yếu tố cốt lõi của phân tích biểu đồ, trong khi các chỉ báo kết hợp có thể sử dụng kết hợp các yếu tố cốt lõi và các chỉ báo hiện có.

Các thành phần của các chỉ báo đơn nhất

Các chỉ báo đơn nhất dựa trên các khía cạnh vốn có của biểu đồ và các hàm toán học. Đây là 2 thành phần phổ biến nhất:

1. Các mô hình

Các mô hình chỉ đơn giản là sự tuần hoàn của giá biểu hiện trong suốt một khoảng thời gian nhất định. Nhiều chỉ báo sử dụng các mô hình để biểu thị các biến động giá có thể xảy ra trong tương lai. Ví dụ, lý thuyết Sóng Elliott dựa trên giả thuyết rằng tất cả giá đều di chuyển theo một mô hình nhất định được đơn giản hóa trong ví dụ sau:

Có nhiều mô hình đơn giản khác mà các trader sử dụng để xác định phạm vi chuyển động của giá trong các chu kỳ. Một số kể đến như mô hình tam giác, hình nêm và hình chữ nhật.

Những kiểu mô hình này có thể được xác định chỉ bằng cách nhìn vào biểu đồ; tuy nhiên, máy tính cung cấp một cách nhanh hơn nhiều để thực hiện nhiệm vụ này. Các ứng dụng và dịch vụ máy tính cung cấp khả năng định vị tự động các mô hình này.

2. Các hàm toán học

Các hàm toán học có thể bao gồm từ giá trung bình đến các hàm phức tạp hơn dựa trên khối lượng và các thước đo khác. Ví dụ: Dải Bollinger chỉ đơn giản là tỷ lệ % cố định trên và dưới đường trung bình động. Hàm toán học này cung cấp một kênh giá rõ ràng hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự.

Các thành phần của chỉ báo kết hợp

Các chỉ báo kết hợp sử dụng kết hợp các chỉ báo hiện có và có thể được xem là hệ thống giao dịch đơn giản. Có vô số cách mà các yếu tố có thể kết hợp để tạo thành các chỉ báo hợp lệ. Đây là ví dụ về sự giao cắt giữa MA:

Chỉ báo kết hợp này sử dụng một số chỉ báo khác nhau bao gồm 3 trường hợp của đường trung bình động. Trước tiên, phải vẽ các đường trung bình động 3, 7 và 20 ngày dựa trên lịch sử giá. Sau đó, quy tắc sẽ tìm kiếm một điểm giao cắt để Mua cổ phiếu hoặc một điểm giao cắt để Bán. Hệ thống này cho biết mức độ biến động giá có thể xảy ra và ước tính khi nào điều này sẽ xảy ra (khi các đường kéo gần nhau hơn). Nó trông như thế này:

Tạo chỉ báo

Một trader có thể tạo một chỉ báo bằng cách làm theo một số bước đơn giản:

1. Xác định loại chỉ báo: đơn nhất hoặc kết hợp.
2. Xác định các thành phần trong chỉ báo.
3. Tạo một bộ quy tắc (nếu cần) để cân nhắc thời điểm và vị trí các biến động giá sẽ xảy ra.
4. Kiểm tra chỉ báo trên thị trường bằng cách backtesting hoặc giao dịch demo.
5. Nếu nó tạo ra lợi nhuận tốt, hãy đưa nó vào sử dụng.

Một ví dụ

Giả sử chúng ta muốn tạo một chỉ báo đo lường một trong những yếu tố cơ bản nhất của thị trường: biến động giá. Mục tiêu của chỉ báo là dự đoán biến động giá trong tương lai dựa trên mô hình dao động này.

Bước 1:

Chúng ta mong muốn phát triển một chỉ báo đơn nhất bằng cách sử dụng hai yếu tố cốt lõi, mô hình giá và các hàm toán học.

Bước 2:

Nhìn vào biểu đồ hàng tuần của cổ phiếu của công ty XYZ, nhận thấy một số dao động cơ bản giữa xu hướng tăng và giảm, mỗi biến động kéo dài khoảng 5 ngày. Vì chỉ báo là để đo lường sự dao động giá, chúng ta nên quan tâm đến các mô hình để xác định dao động và một hàm toán học, giá trung bình, để xác định phạm vi của những dao động này.

Bước 3:

Bây giờ chúng ta cần xác định các quy tắc chi phối các yếu tố này. Các mô hình này dễ xác định nhất: chúng chỉ đơn giản là các mô hình tăng và giảm luân phiên nhau sau mỗi 5 ngày hoặc lâu hơn. Để tạo mức trung bình, chúng ta lấy mẫu là khoảng thời gian của xu hướng tăng và khoảng thời gian của xu hướng giảm. Kết quả cuối cùng phải là một khoảng thời gian dự kiến ​​để những động thái này xảy ra. Để xác định phạm vi dao động, chúng ta sử dụng mức đỉnh và đáy liên quan, và đặt chúng ở mức đỉnh và đáy của biểu đồ hàng tuần. Tiếp theo, để tạo dự báo về độ dốc hiện tại dựa trên độ dốc trong quá khứ, chúng ta chỉ cần tính trung bình tổng số độ dốc và dự đoán các chuyển động được đo tương tự (+/-) xảy ra trong tương lai. Hướng và thời gian di chuyển, một lần nữa, được xác định bởi mô hình.

Bước 4:

Chúng ta thực hiện chiến lược này và kiểm tra theo cách thủ công hoặc sử dụng phần mềm để vẽ và tạo tín hiệu. Thấy rằng nó có thể mang lại thành công 5% cho mỗi lần dao động (Swing) cứ sau năm ngày.

Bước 5:

Cuối cùng, chúng ta sẽ sử dụng khái niệm này và giao dịch bằng tiền thật.

Kết luận

Xây dựng chỉ báo của riêng bạn bao gồm việc xem xét sâu hơn về phân tích kỹ thuật và sau đó phát triển các thành phần cơ bản này thành một thứ gì đó độc đáo. Cuối cùng, mục đích là đạt được lợi thế so với các trader khác. Chỉ cần nhìn vào Ralph Nelson Elliott hoặc W. D. Gann. Các chỉ báo thành công của họ đã mang lại cho họ không chỉ lợi thế giao dịch mà còn là sự nổi tiếng trong giới tài chính trên toàn thế giới.

Finashark chuyên cung cấp các chỉ báo độc quyền hiệu quả trong việc đưa ra tín hiệu mua bán chính xác, hỗ trợ đắc lực cho quá trình giao dịch của bạn. Tìm hiểu tại đây: Các indicator hiệu quả