Nắm cổ phiếu gì mà lãi đạt đến trên 20%! Liệu còn kỳ vọng tăng tiếp diễn? |SharkMe.vn - Soi cổ phiếu hay|

Chuyên mục Đánh giá danh mục - Soi cổ phiếu hay được thực hiện nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn chuyên sâu về phương pháp đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. 

Thông tin và yêu cầu từ nhà đầu tư:

Vốn đầu tư ban đầu: 9.200.000.000 VND

Thời gian bắt đầu: 08/03/2023

Phong cách đầu tư: Mô phỏng theo quỹ chứng khoán năng động DCDS.

Lãi ròng: 20.48%, mức lãi tuyệt đối 2.070.375.000 VND.

Yêu cầu:

Nhận xét về khả năng sinh lời của danh mục, đưa ra khuyến nghị sắp xếp lại tỷ trọng để tối ưu hóa khả năng sinh lời. Chỉ ra cổ phiếu nào đang sinh lời tốt nhất.

I/Tổng quan danh mục đầu tư

Tổng quan, danh mục đầu tư kể từ thời điểm bắt đầu đã vượt trội hơn sơ với chỉ số VNINDEX. Nhưng có thể thấy trong năm 2023 mức chênh lệch với VNINDEX không thật sự nhiều, và có những thời điểm danh mục cổ phiếu này bị điều chỉnh mạnh hơn so với VNINDEX (tháng 7/2023).

Thống kê lợi nhuận danh mục đầu tư cổ phiếu theo từng tháng:

Từ thời điểm danh mục được khởi động, tháng lãi nhất ghi nhận chỉ ở mức 10.29% vào tháng 7/2023. Nhưng tháng 10/2023 danh mục mất hơn 12.54%. Có thể khẳng định mức biến thiên rủi ro của danh mục cổ phiếu này khá lớn.

Điều này cho thấy khả năng danh mục chưa được tối ưu hóa, với một số nhận định ban đầu về danh mục:

_ Có yếu tố thời vụ (tăng mạnh trong quý I và giảm vào giai đoạn cuối năm)

_ Tỷ trọng phân bổ cổ phiếu bị lệch vào một số nhóm ngành nhất định (Bán lẻ: PNJ, REE; Ngân hàng: ACB, VPB, VIB, TCB).

II/Phân tích danh mục

II.1/Phân bổ lợi nhuận danh mục

Tính đến thời điểm quan sát, danh mục có vận động tích cực hơn tầm 5% so với vận động từ chỉ số thị trường chung VNINDEX. Điều này có thể khẳng định danh mục đang chiến thắng thị trường. Nhưng thực tế trong toàn thời gian nắm giữ danh mục từ điểm khởi đầu, lợi nhuận hàng năm của danh mục chỉ dừng ở mức 15.4%. Do vậy có thể thấy yếu tố thị trường tăng trưởng mạnh kể từ thời điểm tháng 1/2024 đang đóng góp nhiều vào hiệu suất này. Đóng góp chủ yếu cho lợi nhuận đến từ nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng và và cổ phiếu công nghệ FPT. Nhưng rất tiếc tỷ trọng của nhóm này lại khá thấp dẫn đến giảm hiệu quả tối ưu.

Xét về mặt quản trị rủi ro, danh mục có phần mang tính phòng thủ và an toàn khi mức điểm Beta danh mục duy trì ở mức 0.8, thấp hơn so với thị trường chung. Nhờ vậy, chỉ số Value at Risk (VAR) cũng duy trì ở mức 0.05% (chỉ có 5% khả năng danh mục mất trên 609 triệu/tổng tài sản 10 tỷ) trong phiên giao dịch tiếp theo. Đây là mức rủi ro "dễ chịu", cho thấy danh mục này được quản lý khá tốt khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro khá hấp dẫn. Điều này cũng được khẳng định qua việc chỉ số Sharpe tích cực 0.09.

II.2/Chi tiết cổ phiếu trong danh mục:

Về cơ bản, toàn bộ các cổ phiếu trong danh mục trong hiện tại ghi nhận đà tăng tốt, đặc biệt là các mã FPT, MBB, TCB và VIB. Trong đó, mã cổ phiếu FPT thật sự nổi bật và là điểm sáng của danh mục này khi dòng tiền lớn vượt trội, với Dòng tiền và Đà tăng đạt mức 100%. Mẫu hình xác nhận trong kênh tăng Up Channel, do vậy về ngắn hạn kỳ vọng sẽ là một trong những mã đóng vai trò "đầu kéo" cho hiệu suất đầu tư của danh mục.

Kiểm tra chi tiết mã cổ phiếu FPT

Đúng như kỳ vọng của một mã cổ phiếu mang tính dẫn dắt thị trường, FPT có phân bổ lợi nhuận trong năm qua hầu hết đều lệch sang mức dương, và có rất nhiều phiên đạt tăng trưởng 3% mỗi phiên. Do vậy, không khó hiểu khi mô hình dự đoán giá cổ phiếu dựa trên máy học A.I, đặc biệt là thuật toán Support Vector Machine ghi nhận biến động giá trong 30 phiên đến nâng mức tăng cổ phiếu lên mức 115.000 VND/cổ phiếu. Đồng thời độ tin cậy của dự báo đạt trung bình trên 90% thời điểm hiện tại.

Phân tích kỹ thuật với FPT:

Hiện tại mã cổ phiếu FPT đang ghi nhận Up Channel (kênh tăng giá) như hệ thống phát hiện. Đà tăng chưa có dấu hiệu dừng lại khi FPT ghi nhận các phiên giao dịch mang tính kỷ lục về khối lượng trong giai đoạn gần đây.

Mục tiêu tiếp theo của FPT ở mức 119.000 theo điểm cản mở rộng từ chỉ báo Fibonacci mang lại cơ sở tích cực cho cách lệnh giải ngân gia tăng vị thế. Mặc dù vậy, RSI đang có tín hiệu quá Mua, nên có thể thế lệnh gia tăng giải ngân lúc này sẽ chỉ phù hợp với nhà đầu tư đã có sẵn cổ phiếu trong danh mục.

III/Tối ưu hóa danh mục với SharkMe A.I

III.1/ Dự báo biến động danh mục

Về cơ bản, tổng hòa vận động của danh mục đầu tư này được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong khoảng 30 phiên tiếp theo. Nhờ đóng góp của mã cổ phiếu FPT và dòng cổ phiếu Ngân hàng, danh mục này đang có kỳ vọng tăng trưởng thêm khoảng 30% so với giá trị hiện tại (56 so với 42). Đây chính là cơ sở để nắm giữ danh mục và có thể gia tăng vốn đầu tư để nâng cao khả năng sinh lời trong tháng 3.2024. Hiện tại, mức lãi của danh mục thực tế đang ở mức 2 tỷ VND, 21% yoy.

III.2/ Thuật toán tối ưu hóa cho danh mục

Đồng thuận với phân tích kỹ thuật và định lượng, hệ thống khuyến nghị tối ưu hóa tỷ trọng cổ phiếu FPT lên hơn gấp đôi so với hiện tại. Phương án này được thực hiện bằng cách bán hết cổ phiếu MWG, cũng như giảm tỷ trọng REE trong danh mục ban đầu. Điều này có thể hiểu trong điều kiện dòng tiền lớn đang tham gia và danh mục đã có vị thế lãi tốt, 21%, hệ thống khuyến nghị nên giảm số lượng cổ phiếu trong danh mục và tập trung lớn vào các mã chứng khoán đang có dự báo dòng tiền tham gia mạnh nhất thời điểm này.

>> Xem thêm: SharkMe - Trợ lý đầu tư thông minh

Để kiểm tra nhanh danh mục đầu tư của mình có khả năng tối ưu thêm, nhằm tăng lợi nhuận và giảm rủi ro khi đầu tư, nhà đầu tư có thể kiểm tra miễn phí theo thời gian thực tại trang chủ Finashark.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn