Bollinger bands: Chỉ báo quan trọng để đo lường biến động xu hướng

Bollinger Band là gì?

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi một nhóm các đường xu hướng có hai độ lệch chuẩn (tích cực và tiêu cực) so với đường trung bình động đơn giản (SMA), nhưng có thể được điều chỉnh theo sở thích của người dùng.

Bollinger Bands được phát triển và có bản quyền bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger. Chỉ báo được thiết kế để giúp các nhà đầu tư phát hiện ra một tài sản bị bán quá mức hoặc mua quá mức với xác xuất chính xác cao.

Ý TƯỞNG QUAN TRỌNG

• Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển bởi John Bollinger để tạo tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.
• Có ba đường tạo thành Bollinger Bands: Đường trung bình động đơn giản (đường giữa) và đường biên trên và biên dưới.
• Dải trên và dải dưới thường có độ lệch chuẩn là +/- 2 từ mức trung bình động đơn giản (SMA) trong 20 ngày, nhưng có thể sửa đổi.

Cách tính toán Bollinger Bands

Bước đầu tiên trong việc tính toán Bollinger Bands là tính toán trung bình động đơn giản của giá tài sản đang nghiên cứu, thường sử dụng SMA 20 ngày. Trung bình động 20 ngày sẽ lấy trung bình giá đóng cửa trong 20 ngày đầu tiên làm điểm dữ liệu đầu tiên. Điểm dữ liệu tiếp theo sẽ bỏ mức giá đầu tiền, thêm mức giá của ngày thứ 21 và lấy mức trung bình, và cứ tiếp tục như vậy. Tiếp theo, sẽ có được độ lệch chuẩn của giá cổ phiếu. Độ lệch chuẩn là phép đo toán học của phương sai trung bình và những đặc điểm nổi bật trong thống kê, kinh tế, kế toán và tài chính.

Đối với một tập dữ liệu nhất định, độ lệch chuẩn đo lường mức độ phân tán của các con số từ một giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn có thể được tính bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai, chính nó là trung bình của bình phương vi phân giá trị trung bình. Tiếp theo, nhân giá trị độ lệch chuẩn đó với 2 và cộng lẫn trừ tổng số đó từ mỗi điểm dọc theo SMA. Điều này tạo ra các đường biên trên và biên dưới.

Dưới đây là công thức của Bollinger Band:

BOLU = MA (TP, n) + m∗σ[TP,n]

BOLD= MA (TP, n) - m∗σ[TP,n]

Định nghĩa

BOLU = dải Bollinger Bands trên

BOLD= dải Bollinger Bands dưới

MA = Đường trung bình động

TP (giá thông thường) = (Cao + Thấp + Đóng)/3

n = Số ngày trong chu kì làm phẳng (thường là 20)

m = Số độ lệch chuẩn (thường là 2)

σ[TP,n]= Độ lệch chuẩn trong n chu kì cuối của TP

Ý nghĩa của Bollinger bands

Bollinger Bands là một công cụ phân tích kỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá càng di chuyển đến biên trên, thị trường càng mua quá mức và giá càng di chuyển đến biên dưới, thị trường càng bán quá mức. John Bollinger có một bộ 22 quy tắc cần tuân thủ khi sử dụng các dải băng làm hệ thống giao dịch.

Trong biểu đồ dưới đây, Bollinger Bands đặt với đường SMA 20-ngày của cổ phiếu với một biên trên và biên dưới cùng với các chuyển động hàng ngày của giá cổ phiếu. Bởi vì độ lệch chuẩn đo độ biến động, khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải mở rộng; trong khi thị trường ít biến động, dải băng co lại.

 

 

The Squeeze

The Squeeze là khái niệm chính của Bollinger Bands. Khi các dải  di chuyển đến gần nhau, làm đường trung bình động co siết lại, nó được gọi là Squeeze. Việc co siết báo hiệu một chu kỳ biến động thấp và được các trader coi là một dấu hiệu tiềm năng của sự biến động gia tăng trong tương lai và các cơ hội giao dịch có thể xảy ra. Ngược lại, các dải di chuyển càng rộng ra, khả năng độ biến động giảm càng cao và khả năng thoát khỏi giao dịch càng lớn. Tuy nhiên, những điều kiện này không phải là tín hiệu giao dịch. Các dải băng không đưa ra tín hiệu khi sự thay đổi có thể diễn ra hoặc hướng giá có thể di chuyển.

Sự đột phá của giá

Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải. Bất kỳ sự đột phá của giá lên trên hoặc dưới các dải băng là một sự kiện quan trọng. Sự đột phá của giá không phải là một tín hiệu giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng khi giá chạm hoặc vượt quá một trong các dải là tín hiệu để mua hoặc bán. Sự đột phá của giá không cung cấp tín hiệu về xu hướng và phạm vi di chuyển của giá trong tương lai.

Hạn chế của Bollinger Bands

Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các trader thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác để cung cấp nhiều tín hiệu thị trường ngay lập tức. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất quan trọng. Một số công cụ phân tích kỹ thuật ưa thích của ông là Đường trung bình phân kỳ/hội tụ (MACD), on-balance volume và chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Bởi vì chúng được tính toán từ đường trung bình động đơn giản (SMA), chúng có xử lý dữ liệu giá cũ hơn cũng như giá gần đây nhất, có nghĩa là thông tin mới có thể bị pha loãng bởi dữ liệu cũ. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày và độ lệch chuẩn là 2 có một chút tùy ý nên nó có thể không hiệu quả với mọi người trong mọi tình huống. Các trader nên điều chỉnh SMA và các giả định độ lệch chuẩn cho phù hợp và theo dõi chúng.

Với Bollinger Bands truyền thống, chỉ báo không đưa ra được thời điểm nên vào lệnh hay nên cắt vị thế. Do vậy, Finashark kết hợp thuật toán đảo chiều được kết hợp cùng chỉ báo để hoàn thiện thành hệ thống giao dịch đảo chiều với Bollinger bands. Qua đó, việc giao dịch với Bollinger bands trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tải chỉ báo tại đây: Chỉ báo tín hiệu đảo chiều với Bollinger Bands