Chiến lược giao dịch kết hợp MACD và đường trung bình động

Về lý thuyết, giao dịch theo xu hướng khá dễ dàng. Điều bạn cần làm là tiếp tục mua khi giá tăng cao hơn và tiếp tục bán khi thấy nó thấp hơn. Trong thực tế, điều này khó thành công hơn. Nỗi sợ lớn nhất đối với các nhà giao dịch theo xu hướng là vào xu hướng quá muộn, khi mà giá đã đi 1 đoạn và bắt đầu kiệt sức. Mặc dù có những khó khăn, giao dịch theo xu hướng có lẽ là một trong những phong cách giao dịch phổ biến nhất bởi vì khi một xu hướng phát triển, dù trên cơ sở ngắn hạn hay dài hạn, nó có thể tồn tại trong nhiều giờ, nhiều ngày và thậm chí vài tháng.

Ở đây chúng tôi sẽ đề cập đến một chiến lược sẽ giúp bạn bắt kịp xu hướng vào đúng thời điểm với mức vào lệnh và thoát lệnh rõ ràng. Chiến lược này được gọi là kết hợp MACD (MACD combo).

Tổng quát chiến lược kết hợp MACD

Chiến lược kết hợp MACD liên quan đến việc sử dụng hai đường trung bình động (MA) để thiết lập:

• Đường trung bình đơn giản (SMA 50) - đường tín hiệu kích hoạt các giao dịch
• SMA 100 – chỉ ra một xu hướng rõ ràng

Khoảng thời gian thực tế của SMA phụ thuộc vào biểu đồ mà bạn sử dụng, nhưng chiến lược này hoạt động tốt nhất trên biểu đồ hàng giờ và hàng ngày. Tiền đề chính của chiến lược này là chỉ mua hoặc bán khi giá vượt qua các đường trung bình động theo hướng của xu hướng.

Quy tắc cho một vị thế Mua

1. Đợi giá ở trên SMA 50 và SMA 100.
2. Khi giá đã bức phá lên trên SMA, từ ​​10 pips trở lên, hãy vào lệnh Mua nếu MACD đã vượt qua mức 0 trong 5 nến cuối cùng, nếu không hãy chờ tín hiệu MACD tiếp theo.
3. Đặt điểm dừng lỗ ở mức đáy của 5 nến tính từ điểm vào lệnh.
4. Thoát một nửa vị thế khi có nguy cơ rủi ro; di chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn.
5. Thoát nửa còn lại khi giá cắt xuống dưới SMA 50 từ 10 pips

Quy tắc cho một vị thế Bán

1. Đợi giá ở dưới SMA 50 và SMA 100.
2. Khi giá đã phá xuống dưới SMA từ ​​10 pips trở lên, hãy vào vị thế Bán nếu MACD đã cắt xuống mức 0 trong 5 nến cuối cùng; nếu không hãy chờ tín hiệu MACD tiếp theo.
3. Đặt điểm dừng lỗ ở mức đỉnh 5 nến tính từ điểm vào lệnh.
4. Thoát một nửa vị thế có nguy cơ rủi ro; di chuyển điểm dừng lỗ để hòa vốn.
5. Thoát khỏi vị thế còn lại khi giá tăng lại lên trên SMA 50 từ 10 pips. Không thực hiện giao dịch nếu giá chỉ biến động trong khoảng từ SMA 50 đến 100

Giao dịch MUA

Ví dụ đầu tiên trong Hình 1 là cặp EUR/USD trên biểu đồ hàng giờ. Giao dịch được thiết lập vào ngày 13/3/2006, khi giá vượt qua cả SMA 50 và SMA 100. Tuy nhiên, chúng ta không tham gia ngay lập tức vì MACD đã vượt lên phía trên hơn năm nến trước và chúng ta sẽ đợi sự cắt lên lần 2 của MACD. Lý do chúng tôi tuân thủ quy tắc này là vì chúng tôi không muốn Mua khi đà tăng giá đã lên trong một thời gian và nó có thể suy giảm.

Sự kích hoạt thứ hai xảy ra một vài giờ sau đó tại giá 1.1945. Chúng ta vào lệnh và đặt điểm dừng lỗ ở mức đáy của 5 nến tính từ điểm vào, là 1.1917. Mục tiêu lợi nhuận của chúng ta gấp 2 lần rủi ro là 28 pips (1.1945-1.1917), hoặc 56 pips, đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức 1.2001. Mục tiêu lợi nhuận đạt được tại lúc 11h EST ngày hôm sau. Sau đó, chúng ta di chuyển điểm dừng lỗ của mình để hòa vốn và tìm cách thoát 1 nữa lệnh còn lại khi giá giao dịch dưới SMA 50 từ 10 pips. Điều này xảy ra vào ngày 20/3/2006 lúc 10 giờ sáng EST, lúc đó 1 nữa lệnh còn lại được đóng ở mức giá 1.2165 cho tổng lợi nhuận là 138 pips.

Hình 1: Kết hợp MACD, EUR/USD

Giá trị dương và âm của bộ dao động

Tại sao chúng ta không thể giao dịch khi MACD cắt từ dương sang âm? Bạn có thể thấy bằng cách nhìn vào EUR/USD trong Hình 2, nhiều dao động dương và âm đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 15/3/2006. Tuy nhiên, hầu hết sự giảm giá và thậm chí một số tín hiệu tăng giá, nếu được sử dụng, lệnh sẽ bị dừng trước khi đạt lợi nhuận.

Tại sao chúng ta không thể giao dịch khi đường trung bình giao cắt mà không cần có MACD? Hãy xem Hình 2. Nếu chúng ta đưa tín hiệu đường trung bình đang cắt xuống khi chỉ báo MACD dương, giao dịch sẽ bị thua lỗ.

Hình 2

Ví dụ tiếp theo, được hiển thị trong Hình 3, là cho USD/JPY trên khung thời gian hàng ngày. Giao dịch được thiết lập vào ngày 16/9/2005, khi giá vượt qua SMA 50 ngày và 100 ngày. Chúng tôi nhận được tín hiệu ngay lập tức vì chỉ báo MACD đã giao cắt trong 5 nến, cho điểm vào lệnh xấp xỉ 110,95. Chúng tôi đặt điểm dừng lỗ ở mức đáy của 5 nến là 108,98 và mục tiêu lợi nhuận đầu tiên ở mức 114,89. Giá đạt được trong tuần sau vào ngày 13/10/2005, lúc đó chúng tôi dời điểm dừng lỗ sang mức hòa vốn và tìm cách thoát khỏi 1 nữa lệnh còn lại khi giá dưới SMA 50 từ 10 pips. Điều này xảy ra vào ngày 14/12/2005, tại 117,43, mang đến tổng lợi nhuận là 521 pips.

Một điều cần lưu ý khi sử dụng biểu đồ hàng ngày: mặc dù lợi nhuận có thể lớn hơn, rủi ro cũng cao hơn. Điểm dừng lỗ đã gần 200 pips từ điểm vào lệnh. Tất nhiên, lợi nhuận của chúng ta là 521 pips, hóa ra rủi ro cao gấp hai lần. Hơn nữa, các nhà giao dịch sử dụng biểu đồ hàng ngày để xác định các thiết lập cần kiên nhẫn hơn nhiều vì một lệnh có thể duy trì trong nhiều tháng.

Hình 3: kết hợp MACD, USD/JPY

Giao dịch Bán

Chúng ta hãy xem AUD/USD trên các biểu đồ hàng giờ vào ngày 16/3/2006. Cặp tiền tệ có phạm vi giao dịch đầu tiên ở giữa SMA 50 và 100 giờ. Chúng tôi chờ giá bức phá bên dưới cả hai đường trung bình động 50 và 100 giờ và test xem liệu MACD có âm so với 5 nến trước không. Chúng tôi thấy đúng như thế, vì vậy chúng tôi vào lệnh Bán khi giá di chuyển thấp hơn 10 pip so với SMA gần nhất, trong trường hợp này là SMA 100 giờ. Giá vào lệnh của chúng tôi là 0,7349. Chúng tôi đặt điểm dừng ban đầu của chúng tôi ở mức cao nhất trong năm thanh cuối cùng hoặc 0,7376. Điều này đặt rủi ro ban đầu ở mức 27 pip. Mục tiêu lợi nhuận đầu tiên gấp hai lần rủi ro, lên tới 0,7295. Mục tiêu đạt được 7 giờ sau đó, tại thời điểm chúng tôi di chuyển điểm dừng lỗ 1 nửa lệnh còn lại để hòa vốn và tìm cách thoát khỏi nó khi giá giao dịch trên SMA 50 giờ 10 pips. Điều này xảy ra vào ngày 22/3/2006, khi giá đạt 0,7193, mang lại tổng cộng 105 pips trên giao dịch. Đây chắc chắn là một sự trở lại hấp dẫn khi thực tế chúng ta chỉ mạo hiểm 27 pips trên giao dịch.

Hình 4: Kết hợp MACD, AUD/USD

Từ góc độ hàng ngày, chúng ta xem xét một ví dụ khác về EUR/JPY được hiển thị trong Hình 5. Như bạn có thể thấy, các ví dụ hàng ngày đã cũ vì khi một xu hướng rõ ràng đã hình thành, nó có thể tồn tại trong một thời gian dài. Nếu không, đồng tiền sẽ chuyển sang dao động đơn giản giữa hai đường trung bình động.

Vào ngày 25/4/2005, chúng tôi đã thấy EUR/JPY phá vỡ dưới mức SMA 50 ngày và 100 ngày. Chúng tôi kiểm tra chỉ báo MACD cũng âm, xác nhận rằng động lượng di chuyển đi xuống. Chúng tôi vào lệnh Bán ở mức 10 pips dưới mức trung bình di chuyển gần nhất (SMA 100 ngày) hoặc mức giá 137,76. Điểm dừng lỗ ban đầu được đặt ở mức cao nhất trong 5 nến vừa qua, mức giá 140,47. Có nghĩa là chúng ta đang mạo hiểm 271 pips. Mục tiêu lợi nhuận đầu tiên gấp hai lần rủi ro (542 pips) hoặc mức giá 132,34. Mục tiêu này đạt được hơn 1 tháng sau đó vào ngày 2/6/2005. Vào thời điểm này, chúng tôi di chuyển điểm dừng lỗ của 1 nửa lệnh còn lại để hòa vốn và tìm cách thoát lệnh khi giá ở trên SMA 50 ngày từ 10 pips. Đường trung bình động bị phá vỡ lên phía trên vào ngày 30/6/2005 và chúng tôi thoát lệnh ở mức giá 134,21. Tổng lợi nhuận đạt được là 448 pips.

Hình 5: kết hợp MACD, EUR/JPY

Khi chiến lược thất bại

Chiến lược này không dễ dàng. Như với nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng, nó hoạt động tốt nhất trên các loại tiền tệ hoặc khung thời gian có xu hướng tốt. Do đó, rất khó để thực hiện chiến lược này trên các loại tiền tệ có phạm vi biến động giới hạn, như EUR/GBP.

Hình 6 cho thấy một ví dụ về thất bại của chiến lược này. Giá phá vỡ ở dưới SMA 50 và 100 giờ bằng EUR/GBP vào ngày 7/3/2006, từ 10 pips. Chỉ báo MACD âm tại thời điểm đó, vì vậy chúng tôi vào lệnh Bán 10 pips dưới mức Đường trung bình động ở mức giá 0,6840. Điểm dừng lỗ được đặt ở mức cao nhất trong 5 nến vừa qua, mức giá 0,6860. Điều này cho rủi ro là 20 pips, có nghĩa là mức lợi nhuận đầu tiên gấp hai lần rủi ro, hoặc mức giá 0,6800.

EUR/GBP tiếp tục bán tháo, nhưng không đủ mạnh để đạt đến mức lợi nhuận của chúng tôi. Mức đáy trước khi cặp tiền tệ đảo chiều trở lại trên SMA 50 giờ là mức 0,6839. Sự đảo chiều cuối cùng đã mở rộng đến điểm dừng lỗ của là mức 0,6860 và cuối cùng chúng tôi mất 20 pips.

Hình 6: Kết hợp MACD, EUR/GBP

Phần kết luận

Chiến lược kết hợp Đường MACD có thể giúp bạn bắt kịp xu hướng tại thời điểm có lợi nhất. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chỉ thực hiện chiến lược này với các cặp tiền tệ thường có xu hướng. Chiến lược này hoạt động đặc biệt tốt với các đồng tiền chính. Trader cũng nên kiểm tra sức mạnh khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động tại điểm vào lệnh. Trong giao dịch thất bại ở Hình 6, chúng ta đã xem xét chỉ số định hướng trung bình (ADX) tại thời điểm đó, chúng ta sẽ thấy rằng ADX rất thấp, cho thấy sự giảm giá có thể không đủ động lực để tiếp tục di chuyển.

Xem thêm: Các chỉ báo forex hiệu quả