Tất tần tật thông tin về độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư

Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư là gì? Hiểu rõ hơn về vấn đề này sẽ giúp nhà đầu tư có được dự đoán và đưa ra quyết định chính xác hơn trong đầu tư chứng khoán. Cùng bài viết này tìm hiểu ngay thông tin bổ ích qua chia sẻ dưới đây.

Độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư là gì?

Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) của danh mục đầu tư là một công cụ thống kê được dùng cho việc đo lường độ phân tán các tập dữ liệu so với giá trị trung bình nhận được trong các danh mục đầu tư. Công thức tính độ lệch chuẩn chi tiết như sau:

Công thức tính độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư

Khi 2 danh mục đầu tư so với giá trị trung bình cộng, thì danh mục đầu tư nào có độ lệch chuẩn nhỏ hơn là danh mục đầu tư có dữ liệu ít biến thiên hơn. Nếu 2 danh mục đầu tư có giá trị trung bình không giống nhau, thì các nhà đầu tư không nên đem so về độ lệch chuẩn.

Ví dụ về độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư

Để giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư, cùng đi xét một vị trí cụ thể như sau:

“Nếu độ lệch chuẩn của tháng đầu tiên là 3$, và độ lệch chuẩn của tháng thứ 2 là 2$. Khi đó, độ lệch chuẩn bình phương ứng tương là 9$ và 4$. Vậy tổng độ lệch chuẩn của tháng thứ 1 và tháng thứ 2 là 13$, chia trung bình sẽ là 6.5$. Khi đó các nhà đầu tư cho thể tính ra độ lệch chuẩn là 2.54$ và đưa ra quyết định cho nên đầu tư hay không cho hợp lý nhất với danh mục này.”

Xem thêm: Chỉ báo sức mạnh xu hướng là gì? Cách kết hợp chỉ báo ADX với các chỉ báo khác

Ý nghĩa độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư

Độ lệch chuẩn của một mã cổ phiếu càng lớn thì phạm vi giá của cổ phiếu đó càng lớn. Chẳng hạn như: Độ lệch chuẩn của cổ phiếu Blue-chip ổn định thường thấp hơn so với cổ phiếu bất ổn.

Ý nghĩa độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư

Thông qua công thức tính độ lệch chuẩn, các nhà đầu tư có thể xác định sự chênh lệch giữa mỗi điểm, từ đó có thể đưa ra các nhận định chính xác hơn về cổ phiếu. Trong trường hợp điểm dữ liệu nằm quá xa so với giá trị trung bình, thì điều đó cho thấy nó có độ lệch cao trong tập dữ liệu, đồng thời độ dàn trải dữ liệu càng lớn.

Cách sử dụng độ lệch chuẩn trong đầu tư

Các nhà đầu tư cho thể dựa vào độ lệch chuẩn để xây dựng các chiến lược đầu tư vô cùng hữu ích. Bởi nó có khả năng đo lường khá chính xác mức độ biến động của thị trường chứng khoán, qua đó dự đoán kết quả đầu tư để nhà đầu tư tham khảo và đưa ra quyết định đúng đắn.

Độ lệch chuẩn thấp hơn không đồng nghĩa với tốt hơn mà nó còn phụ thuộc vào các khoản đầu tư, danh mục đầu tư của nhà đầu đang có. Nhà đầu tư cần chấp nhận rủi ro đi kèm trong trường hợp có sự xáo trộn các danh mục đầu tư bằng cách xét khả năng chịu đứng rủi ro và mục tiêu tổng thể.

Cách sử dụng độ lệch chuẩn trong đầu tư

Đối với các nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm, họ thường thích lựa chọn đầu tư vào các loại tài sản có biên độ biến động giá trị cao, và thường cao hơn mức trung bình của thị trường. Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn lại có phần e sợ rủi ro hơn khi độ lệch chuẩn cao.

Độ lệch chuẩn là một trong những phương pháp đo lường rủi ro cơ bản hay chính là một phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong giới đầu tư chứng khoán. Thông qua độ lệch chuẩn, nhà đầu tư có thể thấy được biên độ lợi nhuận của một danh mục đầu tư đang chênh lệch như thế nào so với lợi nhuận dự kiến. Từ đó cung cấp các báo cáo nhằm dự đoán về thị trường chứng khoán cho các nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Finashark đã giúp các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về độ lệch chuẩn của danh mục đầu tư. Muốn đầu tư hiệu quả và giảm thiểu rủi ro, bí quyết hay nhất chính là đăng ký nhận tín hiệu giao dịch tại Finashark.

Finashark - Hệ thống phân tích dữ liệu dòng tiền chuyên nghiệp, hiệu quả

Hotline: 0901 345 869

Email: lienhe@finashark.vn

Website: finashark.vn

Nhận tín hiệu miễn phí tại: Finashark's Telegram channel