Mua đáy bán đỉnh với chiến lược kết hợp MACD và Bollinger bands

Chiến lược giao dịch đơn giản trong ngày này đã được xuất bản trên TradingMarket.com bởi Markus Heitkoetter, một huấn luyện viên Day Trading từ Rockwell Trading. Ông cũng là tác giả của Chiến lược đơn giản – Một chiến lược giao dịch mạnh mẽ trong ngày cho thị trường tương lai, cổ phiếu, quỹ ETF và Forex.

Thiết lập giao dịch này sử dụng chỉ báo MACD để xác định xu hướng và Dải Bollinger Bands để tìm điểm mua/bán.

Các tham số MACD là:

• 12 cho đường trung bình động nhanh
• 26 cho đường trung bình động chậm
• 9 cho đường tín hiệu

Các cài đặt Dải Bollinger Bands là:

• 12 cho đường trung bình động
• 2 độ lệch chuẩn cho các dải trên/dưới

QUY TẮC GIAO DỊCH MUA

• MACD ở trên đường tín hiệu và mức 0
• Đặt lệnh Buy Stop ở biên trên của Dải Bollinger Bands

QUY TẮC GIAO DỊCH BÁN

• MACD ở dưới đường tín hiệu và mức 0
• Đặt lệnh Sell Stop ở biên dưới của Dải Bollinger Bands

GIAO DỊCH MẪU - GIAO DỊCH TRONG NGÀY VỚI BOLLINGER BANDS & MACD

Giao dịch thành công

Chiến lược giao dịch đơn giản trong ngày - Giao dịch thành công

Trong bài viết của mình, Markus Heitkoetter đã sử dụng khung thời gian giao dịch 4500 tick cho hợp đồng S&P E-mini. Có nghĩa là biểu đồ vẽ một nến cứ sau 4500 giao dịch. Để giữ cho mọi thứ đơn giản, chúng ta đi theo khung thời gian đã được đề xuất. Chiến lược giao dịch đơn giản trong ngày này đã sử dụng để theo kịp sự sụt giá này và kiếm được lợi nhuận.

Hãy cùng xem chi tiết về giao dịch này.

Bắt đầu với một khoảng thời gian giá tăng mạnh mẽ. Tuy nhiên, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước (higher high) này trùng khớp với mức đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước (lower high) trên biểu đồ MACD. Sự xuất hiện này gọi là một phân kỳ giảm giá, một dấu hiệu cảnh báo cho sự đảo ngược. Sự phân kỳ giảm giá này tạo ra một cơ hội tuyệt vời cho các giao dịch bán.

Tại đây, giá đã giảm và MACD di chuyển xuống dưới cả mức 0 và đường tín hiệu của nó. Đó là tín hiệu cho một xu hướng giảm. Một lệnh Sell Stop được đặt ở biên dưới của Dải Bollinger Bands để dự đón đầu một pha giảm giá.

Sau khi chỉ báo MACD đã xác nhận một xu hướng giảm, một nến tăng giá hình thành nhưng có rất ít sự ủng hộ. Đó là nỗ lực tăng giá cuối cùng trước khi giá bắt đầu giảm và giảm sâu hơn nữa.

Cuối cùng, khi giá được đẩy qua biên dưới Dải Bollinger, lệnh Sell Stop của chúng ta đã được kích hoạt. Và chúng ta đã có một giao dịch có lời.

Giao dịch thất bại

Chiến lược giao dịch đơn giản trong ngày - Giao dịch thất bại

Giống như biểu đồ đầu tiên, đây là biểu đồ 4500 ticks của hợp đồng S&P E-mini trên toàn bộ phiên Globex.

Chiến lược giao dịch đơn giản trong ngày đã kích hoạt một lệnh Bán tại mũi tên đỏ. Đó là điểm vào lệnh tệ nhất đối với chúng ta.

Cùng tìm hiểu những gì đang xảy ra:

Trên đồ thị, các đuôi nến xuất hiện nhiều dần và các thân nến bắt đầu nhỏ hơn. Giống như các chỉ báo khác, sự co lại của Dải Bollinger Bands cho thấy sự biến động đang giảm xuống.

Một khu vực giá tích lũy chắc chắn dẫn đến một sự đột phá. Ba thanh màu đỏ xuất hiện liên tiếp. Đồng thời, MACD đã xác nhận một xu hướng giảm và chúng ta đã vào lệnh bán tại biên dưới Dải Bollinger Bands. (mũi tên đỏ)

Tuy nhiên, giá giảm đáy sau thấp hơn đáy trước (lower low) không được hỗ trợ bởi động lượng của MACD. Bởi vì xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giá của MACD đã cảnh báo chúng ta không tham gia giao dịch này.

Cuối cùng, giá giảm chỉ là bear trap. Chúng ta vào lệnh bán tại mức giá thấp trong ngày.

Điều gì có thể tồi tệ hơn? (Không có điểm dừng còn tồi tệ hơn.)

ĐÁNH GIÁ - CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH ĐƠN GIẢN TRONG NGÀY SỬ DỤNG BOLLINGER BANDS VÀ MACD

Chỉ sử dụng hai chỉ báo và hai bước đơn giản, đây thực sự là một chiến lược giao dịch đơn giản trong ngày.

Tôi đã thử nó trên các khung thời gian khác nhau và nhận thấy chiến lược giao dịch trong ngày này là đáng ngạc nhiên trong việc nắm bắt các sự phá vỡ xu hướng.

Yêu cầu chỉ báo MACD không chỉ bên trên đường tín hiệu mà còn cả mức 0, chiến lược giao dịch trong ngày này có thể xác định xu hướng ngắn trong ngày. Ứng dụng này của MACD hoàn toàn khác biệt với giao dịch căn bản thông thường.

Nếu bạn muốn giới hạn bản thân mình chỉ tham gia với các giao dịch có xác suất cao, hãy thực hiện các thiết lập khi MACD vượt qua mức 0 lần đầu tiên. Quy tắc này sẽ giúp bạn tham gia vào các xu hướng mới rõ rệt chứ không phải là những xu hướng chưa hoàn thiện có nhiều khả năng đảo ngược.

Bạn cũng phải đảm bảo rằng các tham số mà phần đầu bài viết đưa ra phù hợp với khung thời gian giao dịch của bạn.

 

Với Bollinger Bands truyền thống, chỉ báo không đưa ra được thời điểm nên vào lệnh hay nên cắt vị thế. Do vậy, Finashark kết hợp thuật toán đảo chiều được kết hợp cùng chỉ báo để hoàn thiện thành hệ thống giao dịch đảo chiều với Bollinger bands. Qua đó, việc giao dịch với Bollinger bands trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Tải chỉ báo tại đây: Chỉ báo tín hiệu đảo chiều với Bollinger Bands