Giao dịch tốc độ cao với RSI 2 chu kỳ

Được phát triển bởi Larry Connors, RSI 2 chu kỳ là một chiến lược giao dịch đảo chiều khá đơn giản được xây dựng để mua hoặc bán sau một thời gian giá điều chỉnh. Bạn nên tìm kiếm cơ hội mua khi chỉ báo RSI 2 chu kỳ di chuyển dưới 10, được coi là quá bán. Ngược lại, bạn có thể tìm kiếm các cơ hội bán khống khi chỉ báo RSI (2) tăng bên trên 90. Đây là một chiến lược ngắn hạn được xây dựng để tham gia vào một xu hướng đang diễn ra. Nó không dùng để xác định những đỉnh hoặc đáy quan trọng. Trước khi đi vào chi tiết, lưu ý rằng bài viết này cung cấp cho bạn dựa trên những chiến lược khả thi. Chúng tôi không trình bày một chiến lược giao dịch độc lập có thể sử dụng ngay lập tức. Thay vào đó, bài viết này giúp chọn lọc và tăng cường phát triển các chiến lược giao dịch với RSI.

Chiến lược giao dịch với RSI 2 chu kỳ

Chiến lược này có bốn bước:

Đầu tiên, xác định xu hướng chính bằng cách sử dụng đường trung bình dài hạn; Connors khuyến nghị trung bình động 200 ngày, SM (200). Xu hướng dài hạn tăng khi giá ở trên SMA (200) và giảm khi giá nằm dưới SMA (200). Bạn nên tìm kiếm cơ hội mua khi giá trên SMA (200) và cơ hội bán khi giá ở dưới SMA (200).

 

 

Thứ hai, chọn một mức RSI để xác định các cơ hội mua hoặc bán trong xu hướng lớn hơn. Connors đã kiểm tra các mức RSI từ 0 đến 10 để mua và từ 90 đến 100 để bán. (Lưu ý rằng các mức dựa trên giá đóng cửa.) Ông nhận thấy lợi nhuận cao hơn khi mua ở mức dưới 5 so với mức dưới 10. Nói cách khác, chỉ số RSI càng thấp, lợi nhuận của vị thế mua sau đó càng cao. Đối với vị thế bán, lợi nhuận cao hơn khi bán ở mức tăng trên 95 so với mức tăng trên 90. Nói cách khác, cổ phiếu càng được mua nhiều trong ngắn hạn thì lợi nhuận vị thế bán sau đó càng lớn.

Bước thứ ba liên quan đến lệnh đặt mua hoặc bán hiện tại và thời gian đặt lệnh. Bạn theo dõi thị trường có thể thiết lập một vị trí ngay trước khi giá đóng cửa hoặc mở cửa tiếp theo. Có những ưu và nhược điểm cho cả hai phương pháp. Connors ủng hộ cách tiếp cận trước khi giá đóng cửa. Tuy nhiên, mua ngay trước khi giá đóng có nghĩa là bạn đang ở trong tình trạng chờ giá mở cửa tiếp theo, có thể có một khoảng trống (gap). Rõ ràng, khoảng trống này có thể nâng cao vị thế mới hoặc ngay lập tức làm giảm giá với một sự di chuyển giá bất lợi. Chờ đợi giá mở của cho phép bạn linh hoạt hơn và có thể cải thiện điểm vào lệnh.

Bước thứ tư là thiết lập điểm thoát lệnh. Trong ví dụ của mình khi sử dụng S&P 500, Connors ủng hộ việc thoát khỏi các vị thế mua khi giá vận động trên đường SMA 5 ngày và các vị thế bán khi giá vận động dưới đường SMA 5 ngày. Đây rõ ràng là một chiến lược giao dịch ngắn hạn sẽ đem lại điểm thoát lệnh nhanh chóng. bạn cũng nên xem xét việc thiết lập trailing stop hoặc sử dụng Parabolic SAR. Đôi khi một xu hướng mạnh mẽ được giữ vững và trailing stop sẽ đảm bảo rằng vẫn duy trì các lệnh.

Điểm dừng lỗ ở đâu? Connors không ủng hộ việc sử dụng điểm dừng lỗ. Vâng. Trong nghiên cứu định lượng của mình, liên quan đến hàng trăm ngàn lệnh giao dịch, Connors đã phát hiện ra rằng việc dừng lỗ thực sự làm “thiệt hại” hiệu suất khi nó xảy ra với cổ phiếu và các chỉ số chứng khoán. Mặc dù thị trường thực sự có một sự đi lên, nhưng việc không sử dụng các điểm dừng có thể dẫn đến thua lỗ quá mức và các khoản sụt giảm (drawdowns) lớn. Đó là mục tiêu mạo hiểm, nhưng, trading là trò chơi rủi ro mà. Bạn cần tự quyết định.

Ví dụ giao dịch

Biểu đồ dưới đây cho thấy chỉ số công nghiệp SPDR (DIA) với SMA (200) (màu đỏ), SMA (5) (màu hồng) và RSI (2). Tín hiệu tăng xảy ra khi DIA ở trên SMA (200) và RSI (2) di chuyển đến mức 5 hoặc thấp hơn. Tín hiệu giảm giá xảy ra khi DIA ở dưới SMA (200) và RSI (2) di chuyển đến 95 hoặc cao hơn. Có bảy tín hiệu trong khoảng thời gian 12 tháng này, bốn mức tăng và ba mức giảm. Trong bốn tín hiệu tăng giá, có 3 tín hiệu DIA đã tăng cao hơn, điều đó có nghĩa là những tín hiệu này có thể đã sinh lãi. Trong ba tín hiệu giảm giá, chỉ có 1 tín hiệu DIA di chuyển thấp hơn (5). DIA đã di chuyển trên đường SMA (200) sau khi các tín hiệu giảm giá trong tháng 10. Khi đã vượt qua mức SMA (200), chỉ báo RSI (2) không di chuyển xuống mức 5 hoặc thấp hơn để tạo ra tín hiệu mua khác. Theo như lợi nhuận hay thua lỗ, nó sẽ phụ thuộc vào mức dừng lỗ và chốt lời.

 

 

Ví dụ thứ hai cho thấy Apple (AAPL) đang giao dịch trên SMA 200 ngày trong hầu hết các khung thời gian. Có ít nhất mười tín hiệu mua trong giai đoạn này. Sẽ khó có thể ngăn chặn thua lỗ trong năm đầu tiên vì AAPL di chuyển zigzag thấp hơn từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 6 năm 2011. Năm tín hiệu thứ hai đã tốt hơn nhiều khi AAPL di chuyển zigzag cao hơn từ tháng 8 đến tháng 1. Nhìn vào biểu đồ này, rõ ràng nhiều tín hiệu này là sớm. Nói cách khác, Apple đã chuyển sang mức thấp mới sau tín hiệu mua ban đầu và sau đó tăng trở lại.

 

 

Tinh chỉnh

Như với tất cả các chiến lược giao dịch, điều quan trọng là phải nghiên cứu các tín hiệu và tìm cách để cải thiện kết quả. Chìa khóa là tránh điều chỉnh đường cong, làm giảm tỷ lệ thành công trong tương lai. Như đã lưu ý ở trên, chiến lược RSI (2) có thể sớm vì các động thái hiện tại thường tiếp tục sau tín hiệu. Cổ phiếu có thể tiếp tục tăng cao hơn sau khi RSI (2) tăng trên 95 hoặc tiếp tục giảm sau khi RSI (2) giảm xuống dưới 5. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên tìm kiếm một số manh mối mà giá thực sự đã đảo chiều sau khi RSI (2) đạt tới điểm giới hạn của nó. Điều này có thể liên quan đến phân tích nến, các hình mẫu biểu đồ trong ngày, các bộ động lượng dao động khác hoặc thậm chí điều chỉnh theo chỉ số RSI (2).

 

 

RSI (2) tăng trên 95 vì giá đang tăng lên. Thiết lập một vị thế bán trong khi giá đang tăng lên có thể nguy hiểm. Bạn có thể lọc tín hiệu này bằng cách đợi cho RSI (2) di chuyển trở lại dưới đường trung tâm 50 của nó. Tương tự, khi cổ phiếu đang giao dịch trên SMA (200) và RSI (2) di chuyển xuống dưới 5, bạn có thể lọc tín hiệu này bằng cách chờ cho RSI (2) di chuyển trên 50. Điều này sẽ báo hiệu rằng giá thực sự đã phân loại 1 vài chiều hướng ngắn hạn. Biểu đồ trên cho thấy Google có tín hiệu RSI (2) được lọc với 1 đường cắt đường trung tâm (50). Có tín hiệu tốt và tín hiệu xấu. Lưu ý rằng tín hiệu bán tháng 10 không có hiệu lực vì GOOG đã vượt SMA (200) vào thời điểm RSI di chuyển xuống dưới 50. Ngoài ra, lưu ý rằng các khoảng trống (gap) có thể tàn phá các giao dịch. Khoảng trống xảy ra ở giữa tháng 7, giữa tháng 10 và giữa tháng 1 xảy ra trong mùa thu nhập.

Phần kết luận

Chiến lược RSI (2) mang lại cho bạn cơ hội tham gia vào một xu hướng đang diễn ra. Connors nói rằng bạn nên mua ở giá điều chỉnh (pullback), không phải giá bứt phá. Ngược lại, bạn nên bán tại điểm bật lại khi giá quá bán, không làm gãy đường hỗ trợ. Chiến lược này phù hợp với triết lý của ông. Mặc dù các thử nghiệm của Connors cho thấy rằng việc dừng lỗ sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, nhưng sẽ rất khôn ngoan khi bạn phát triển chiến lược thoát lệnh và dừng lỗ cho bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Bạn có thể thoát lệnh mua khi trang thái trở nên quá mua hoặc thiết lập trailing stop. Tương tự, bạn có thể thoát lệnh bán khi trạng thái trở nên quá bán. Hãy nhớ rằng bài viết này như một điểm khởi đầu để phát triển hệ thống giao dịch. Sử dụng những ý tưởng này để gia tăng phong cách giao dịch của bạn, ưu tiên risk-reward và phán đoán cá nhân.

P/s: Để khắc phục những hạn chế và tận dụng sức mạnh của chỉ báo RSI, Finashark xây dựng RSX Indicator - bản nâng cấp của chỉ báo RSI. RSX có khả năng tự động cập nhật điều kiện thị trường và đưa ra khu vực quá mua quá bán tối ưu hóa.

Tải chỉ báo RSX - Bản nâng cấp của RSI tại đây.