Cập nhật chỉ số: Cập nhật giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select tháng 7/2024

                                                                                                                                      Nguồn: HSC

Cập nhật giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select tháng 7/2024

 

• Sàn HSX đã công bố cập nhật các tiêu chí cho chỉ số VN Diamond và chỉ số VNFIN Select. Các thay đổi sẽ không dẫn đến việc thêm vào hoặc loại ra bất kỳ cổ phiếu thành phần nào nhưng sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của các cổ phiếu này. Các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 5/8/2024.
• HSC dự báo 3 quỹ ETF đang lấy chỉ số VN Diamond làm cơ sở sẽ mua vào đáng kể cổ phiếu TCB, ACB, MBB, MSB và PNJ, và bán ra một lượng lớn cổ phiếu VRE, VPB và KDH.
• Trong khi đó, quỹ KIM Growth VNFIN Select ETF sẽ mua và bán số lượng cổ phiếu không đáng kể vào ngày tái cơ cấu danh mục đầu tư.

 

Cập nhật tỷ lệ free float, tỷ lệ thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa

 

Theo sàn HSX, có 1 cổ phiếu được điều chỉnh tăng tỷ lệ free float và tỷ lệ FOL (BMP), trong khi có 2 cổ phiếu (MSB, PNJ) được điều chỉnh tăng free float và 1 cổ phiếu (GMD) được điều chỉnh giảm free float; có 1 cổ phiếu (FPT) được điều chỉnh tăng tỷ lệ thanh khoản; và có 2 cổ phiếu (PNJ, TCB) được điều chỉnh tăng hệ số giới hạn và 7 cổ phiếu được điều chỉnh giảm hệ số giới hạn. Các cổ phiếu đang lưu hành cũng được cập nhật trong VN Diamond.

 

Đối với chỉ số VNFIN Select, tỷ lệ free float của 3 cổ phiếu (EVF, MSB, SSB) được điều chỉnh tăng và của 2 cổ phiếu được cập nhật giảm (APG, OGC). Các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select. Theo đó, các quỹ ETF DCVFM VN Diamond ETF, BVFVN Diamond ETF, MAFM VN Diamond ETF và KIM Growth VNFIN Select ETF sẽ có hoạt động mua bán đáng kể.

 

Quỹ ETF Diamond sẽ cần mua/bán một lượng cổ phiếu đáng kể

 

Có ba quỹ ETF lấy chỉ số VN Diamond làm cơ sở. HSC dự báo các quỹ này sẽ mua vào đáng kể 11,9 triệu cổ phiếu TCB, 7,1 triệu cổ phiếu ACB, 4,9 triệu cổ phiếu MBB, 4,3 triệu cổ phiếu MSB và 4,2 triệu cổ phiếu PNJ trong khi bán ra một lượng lớn 11,9 triệu cổ phiếu VRE, 9,6 triệu cổ phiếu VPB và 6,3 triệu cổ phiếu KDH.

 

Cập nhật các tiêu chí; tỷ trọng mới

 

HSX đã công bố việc cập nhật số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free float, tỷ lệ thanh khoản và hệ số giới hạn cho các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select. Tất cả các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của mọi cổ phiếu trong giỏ chỉ số. Ngày tái cơ cấu danh mục và ngày có hiệu lực lần lượt là ngày 2/8 và 5/8/2024.

 

Chỉ số VN Diamond

 

So với dữ liệu hiện tại, tỷ lệ free float đã được điều chỉnh giảm đối với GMD (từ 90% xuống 85%) và điều chỉnh tăng đối với MSB (từ 85% lên 90%) và PNJ (từ 80% lên 85%). Theo quy định của HSX, tỷ lệ free float trên 15% sẽ được làm tròn lên 5 điểm phần trăm.

 

Trong khi đó, hệ số thanh khoản của FPT được cập nhật tăng từ 75% lên 100%. Mặt khác, hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của PNJ và TCB cũng đã được cập nhật tăng lần lượt là 4 điểm phần trăm và 2 điểm phần trăm trong khi 7 cổ phiếu (BMP, FPT, CTG, KDH, NLG, VPB, VRE) đã được điều chỉnh giảm hệ số giới hạn (lần lượt là 88 điểm phần trăm, 12 điểm phần trăm, 3 điểm phần trăm, 75 điểm phần trăm, 50 điểm phần trăm, 7 điểm phần trăm và 75 điểm phần trăm).

 

Thông thường, các cổ phiếu được điều chỉnh tăng tỷ lệ free float, tỷ lệ thanh khoản và hệ số giới hạn dự kiến sẽ tăng tỷ trọng, trong khi các cổ phiếu có tiêu chí được điều chỉnh giảm dự kiến sẽ giảm tỷ trọng trong chỉ số. Dựa trên các số liệu cập nhật của HSX và giá đóng cửa vào ngày 17/7/2024, HSC ước tính tỷ trọng mới cho mỗi cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond trong Bảng 3. Có 11 cổ phiếu (ACB, GMD, HDB, MBB, MSB, OCB, PNJ, REE, TCB, TPB và VIB) có tỷ trọng tăng và 7 cổ phiếu khác (BMP, CTG, FPT, KDH, NLG, VPB và VRE) có tỷ trọng giảm.

 

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong VN Diamond sẽ là PNJ (16,9%), FPT (15,7%), GMD (14,1%), TCB (9,6%) và ACB (8,9%), chiếm 65,1% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VN Diamond. Tổng số cổ phiếu vẫn là 18 cổ phiếu.

 

Hiện tại, có 3 quỹ ETF (DCVFM VN Diamond ETF, BVFVN Diamond ETF và MAFM VNDiamond ETF) lấy chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Tổng tài sản quản lý của 3 quỹ này lần lượt là khoảng 12 nghìn tỷ đồng (483 triệu USD), 56,3 tỷ đồng (2,3 triệu USD) và 442 tỷ đồng (17,7 triệu USD). HSC ước tính 3 quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể 11,9 triệu cổ phiếu TCB, 7,1 triệu cổ phiếu ACB, 4,9 triệu cổ phiếu MBB, 4,3 triệu cổ phiếu MSB và 4,2 triệu cổ phiếu PNJ trong khi bán ra một lượng đáng kể 14,1 triệu cổ phiếu TCB, 4,6 triệu cổ phiếu MBB, 4,4 triệu cổ phiếu VIB và 3,6 triệu cổ phiếu VPB.

 

Chỉ số VNFIN Select

 

Tỷ lệ free float của EVF, MSB và SSB trong giỏ chỉ số VNFIN Select tăng 5 điểm phần trăm, trong khi APG và OGC giảm lần lượt 30 điểm phần trăm và 15 điểm phần trăm. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của tất cả các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VNFIN Select đã được cập nhật. Tổng số cổ phiếu giữ nguyên là 37 cổ phiếu.

 

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Select là TCB (11,3%), ACB (10,4%), VPB (9,3%), LPB (7,7%) và MBB (7,65%). Các cổ phiếu này chiếm 46,4% tổng tỷ trọng của giỏ số

VNFIN Select.

 

Hiện tại, quỹ KIM VNFIN Select ETF sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở và quỹ này đã mua 34/37 cổ phiếu trong giỏ VNFIN Select. Dựa trên số liệu được cập nhật từ HSX và tỷ trọng hiện tại, HSC ước tính tỷ trọng mới cho mỗi cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select trong bảng dưới đây. Có 18 cổ phiếu có tỷ trọng tăng lên so với hiện tại và có 16 cổ phiếu có tỷ trọng giảm.

 

Tổng tài sản quản lý hiện tại của quỹ KIM Growth VNFIN Select ETF là khoảng 304 tỷ đồng (12,2 triệu USD). HSC ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào đáng kể khoảng 84 nghìn cổ phiếu SSB và khoảng 62 nghìn cổ phiếu SSI trong khi bán ra một lượng đáng kể khoảng 60 nghìn cổ phiếu SHB.

 

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.