Bản tin ETF: Kết quả thay đổi danh mục VNDiamond Index và HOSE Index kỳ Q1/2024

 

MWG bị loại khỏi chỉ số, thay vào đó BMP được thêm vào chỉ số kỳ này.

 

Kết quả này sát với ước tính của chúng tôi. Danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 18 cổ phiếu, trong đó 10 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Tài chính và 8 cổ phiếu khác ngoài ngành Tài chính. Ngoài ra, 10 cổ phiếu ngành Tài chính sẽ bị áp ngưỡng giới hạn tỷ trọng vốn hóa 40% (theo quy định của HOSE).

 

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 15.748 tỷ đồng tại ngày 15/4/2024. Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 15.294 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ giảm 11,4% so với đầu năm, trong đó giá trị vốn rút ròng là 4.229 tỷ đồng và NAV tăng 19,5% so với đầu năm.

 

Chúng tôi ước tính quỹ sẽ bán 48,2 triệu cổ phiếu MWG khỏi danh mục, trong khi mua vào khoảng 472.000 cổ phiếu BMP. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ mua vào đáng kể như: VRE (15 triệu cổ phiếu), HDB (13,6 triệu cổ phiếu) và GMD (9,6 triệu cổ phiếu). Tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau: