Báo Cáo Dự Báo Thay Đổi Danh Mục Quỹ ETF: Dự báo cơ cấu danh mục định kỳ của các quỹ ETF nội kỳ quý 4/2024 - MWG chính thức quay trở lại, VRE bị đưa vào nhóm “chờ loại”

• Vào ngày 21/10, HOSE đã công bố thay đổi danh mục định kỳ của bộ chỉ số VN Diamond. MWG được thêm mới và phân loại vào nhóm cổ phiếu lần đầu vào chỉ số. Ngược lại, VRE bị đưa vào nhóm cổ phiếu chờ loại. Nếu không cải thiện được yếu tố FOL, nhiều khả năng VRE sẽ chính thức bị loại ra trong kỳ đánh giá tiếp theo vào tháng 4/2025.
• Mặc dù không phải là kỳ thay đổi danh mục định kỳ, các chỉ số như VN30 hay VNFIN Lead cũng thực hiện cập nhật lại tỷ trọng và các tham số thành phần.
• Các quỹ ETF nội dự kiến sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục định kỳ vào ngày 01/11 tới đây, trước khi thay đổi của các bộ chỉ số chính thức có hiệu lực vào ngày 04/11.

Dự báo cơ cấu các quỹ mô phỏng bộ chỉ số VN DIAMOND

Vào ngày 21/10, HOSE đã công bố thay đổi danh mục định kỳ của bộ chỉ số VN Diamond. MWG được thêm mới và phân loại vào nhóm cổ phiếu lần đầu vào chỉ số. Ngược lại, VRE bị đưa vào nhóm cổ phiếu chờ loại. Nếu không cải thiện được tiêu chí tỷ lệ sở hữu nước ngoài, nhiều khả năng VRE sẽ chính thức bị loại ra trong kỳ đánh giá tiếp theo vào tháng 4/2025. Số lượng cổ phiếu trong danh mục sau thay đổi tăng lên thành 19 mã. Mặc dù bị giới hạn bởi tham số Ws là 50%, MWG vẫn sẽ chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong bộ chỉ số VN Diamond (khoảng 14% tại thời điểm bộ chỉ số mới có hiệu lực). Do đó, một số cổ phiếu thành phần sẽ bị điều chỉnh giảm tỷ trọng đáng kể. Với việc bị đưa vào nhóm cổ phiếu chờ loại, VRE bị điều chỉnh hệ số Ws từ 100% xuống còn 50% và cũng bị giảm tỷ trọng.

Hiện nay, có 5 quỹ ETF nội đang mô phỏng bộ chỉ số VN Diamond với tổng quy mô 13,537 tỷ đồng. Trong đó, DCVFMVN Diamond ETF, MAFM VNDIAMOND ETF là hai quỹ có quy mô lớn nhất với khoảng 13,322 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong danh mục của DCVFMVN Diamond ETF, chúng tôi nhận thấy quỹ này vẫn còn nắm giữ một lượng cổ phiếu MWG do chưa bán hết từ đợt cơ cấu trước đó. Do đó, số lượng cổ phiếu MWG dự kiến mua vào sẽ ít hơn. Dựa trên danh mục của hai quỹ tính đến ngày 21/10/2024, chúng tôi dự báo việc tái cơ cấu có thể diễn ra như sau:

Mặc dù không phải là kỳ thay đổi danh mục định kỳ, các chỉ số như VN30 hay VNFIN Lead cũng thực hiện cập nhật lại tỷ trọng và các tham số thành phần.

Dự báo cơ cấu các quỹ mô phỏng bộ chỉ số vn30

Hiện nay, có 4 quỹ ETF nội đang mô phỏng bộ chỉ số VN30 với tổng quy mô 9,540 tỷ đồng. Trong đó, DCVFMVN30 ETF và KIM GROWTH VN30 ETF là hai quỹ có quy mô lớn nhất với khoảng 8,975 tỷ đồng. Dựa trên danh mục của hai quỹ tính đến ngày 21/10/2024, chúng tôi dự báo việc tái cơ cấu có thể diễn ra như sau:

Dự báo cơ cấu quỹ SSIAM VNFIN LEAD

Dựa trên danh mục tính đến ngày 21/10/2024, chúng tôi dự báo quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF – mô phỏng bộ chỉ số VNFIN Lead sẽ tái cơ cấu như sau:

Tổng hợp dự báo cơ cấu 4 quỹ ETF nội

Các quỹ ETF nội dự kiến sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục định kỳ vào ngày 01/11 tới đây, trước khi thay đổi của các bộ chỉ số chính thức có hiệu lực vào ngày 04/11

Với kỳ cơ cấu này, chúng tôi ước tính những cổ phiếu dự kiến được các quỹ trên mua nhiều nhất là MWG (23.9 triệu cổ phiếu), NLG (3.3 triệu cổ phiếu), BMP (0.9 triệu cổ phiếu). Ngược lại, PNJ (5.0 triệu cổ phiếu), REE (4.6 triệu cổ phiếu), VRE (12.5 triệu cổ phiếu), GMD (2.8 triệu cổ phiếu) là những mã có thể bị bán mạnh. Chi tiết như sau: