Cập nhật chỉ số: Dự báo kết quả review bán biên chỉ số VN30 nửa đầu năm 2024

                             Nguồn: HSC

Dự báo kết quả review bán biên chỉ số VN30 nửa đầu năm 2024

 

 

• HSX sẽ công bố kết quả review bán niên chỉ số VN30 nửa đầu năm 2024 vào ngày 15/1/2024, thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024.
• HSC dự báo các cổ phiếu trong giỏ chỉ số đáp ứng đầy đủ điều kiện để được giữ lại và sẽ không thay đổi trong đợt review này.
• Các quỹ DCVFM VN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở sẽ chỉ tái cơ cấu tỷ trọng các cổ phiếu trong giỏ chỉ số.

Không loại ra hoặc thêm vào cổ phiếu nào trong đợt review nửa đầu năm 2024

 

 Vốn hóa thị trường của 30 cổ phiếu này dao động trong khoảng 29.392-462.898 tỷ đồng với tỷ suất vòng quay hơn 0,05%, đáp ứng khối lượng giao dịch hơn 100.000cp/ngày và giá trị giao dịch hàng ngày hơn 10 tỷ đồng/ngày.

 

Cổ phiếu dự phòng bao gồm NVL, DGC và 3 cổ phiếu ngân hàng khác

 

NVL và DGC có vốn hóa đủ lớn để được thêm vào danh mục cổ phiếu dự phòng trong đợt review này trong khi EIB, LPB và MSB là 3 cổ phiếu dự phòng còn lại Cổ phiếu dự phòng có thể được thêm vào giỏ chỉ số VN30 nếu có cổ phiếu nào trong giỏ chỉ số bị kiểm soát, tạm ngừng giao dịch hoặc có tỷ lệ free-float dưới 10% và vốn hóa free-float dưới 2.000 tỷ đồng.

 

Cổ phiếu thành phần của chỉ số VN30 được giữ nguyên

 

Dựa trên số liệu vào ngày 29/12/2023, HSC nhận thấy tất cả 30 cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN30 đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí (về thanh khoán, tỷ lệ free-float và vốn hóa free-float) nên tất cả những cổ phiếu này sẽ được giữ lại trong giỏ chỉ số.

 

Vốn hóa giỏ chỉ số VN30 hiện dao động trong khoảng 29.392-462.898 tỷ đồng. Tổng vốn hóa giỏ chỉ số VN30 hiện đóng góp khoảng 80% tổng vốn hóa của HSX hiện tại. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN30 bao gồm FPT (8,87%), VPB (8,21%), HPG (7,64%), ACB (7,14%) và TCB (6,23%), chiếm khoảng 39,09% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số.

 

HSC dự báo cổ phiếu dự phòng bao gồm EIB, LPB, NVL, DGC và MSB; chủ yếu là cổ phiếu ngân hàng với vốn hóa lần lượt 31.069 tỷ đồng, 30.720 tỷ đồng, 29.503 tỷ đồng, 26.905 tỷ đồng và 25.959 tỷ đồng. Đây là những ứng cử viên sáng giá cho đợt review vào tháng 7/2024 nếu vốn hóa của những cổ phiếu này tăng đủ mạnh để nằm trong top 20 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường hoặc cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN30 hiện tại không đáp ứng tiêu chí để được giữ lại.

 

Quỹ DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, MAFM VN30 ETF và KIM Growth VN30 ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở với tổng giá trị tài sản quản lý lần lượt 314,6 triệu USD, 5,9 triệu USD, 14,3 triệu USD và 23,9 triệu USD. Dựa trên dự báo không có thay đổi về cổ phiếu trong danh mục hiện tại, các quỹ ETF này sẽ chỉ mua bán các cổ phiếu trong giỏ để tái cơ cấu danh mục.

 

HSC ước tính các quỹ ETF có thể sẽ cần mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu VPB (1,5 triệu cổ phiếu), SSB (0,3 triệu cổ phiếu) và BID (0,3 triệu cổ phiếu) đồng thời bán ra cổ phiếu BCM (0,2 triệu cổ phiếu) và GVR (0,1 triệu cổ phiếu) để tái cơ cấu danh mục đầu tư.

 

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc thời gian tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu. Đợt review bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7/2024. Trong năm 2023, quỹ ETF lớn nhất sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở (DCVFM VN30 ETF) bị rút ròng tổng cộng 42,9 triệu USD. Quỹ này thu hút 26 triệu USD vào tháng 1/2023 sau đó bị rút vốn từ tháng 2-12/2023

 

Trong năm 2023 (%) – Theo Bloomberg, 4 quỹ ETF sử dụng chỉ số VN30 làm cơ sở đều có kết quả tốt - DCVFM VN30 ETF (tăng 12,1%), SSIAM VN30 ETF (tăng 11,9%), MAFM VN30 ETF (tăng 13,2%) và KIM Growth VN30 ETF (tăng 12,8%).