Cập nhật chỉ số: Kết quả review chỉ số VNFIN Lead nửa đầu năm 2023 – tháng 1/2023

Nguồn: HSC

Kết quả review chỉ số VNFIN Lead nửa đầu năm 2023 – tháng 1/2023 

 

 

Tóm tắt

• HSC đã công bố kết quả review bán niên chỉ số VNFIN Lead vào ngày 16/1/2023; thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 6/2/2023.
• Kết quả: Không có thay đổi nào diễn ra do tất cả các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead đều đáp ứng tất cả các tiêu chí để được giữ lại, sát với dự báo của chúng tôi.
• Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF, sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở, sẽ chỉ tái cơ cấu tỷ trọng cổ phiếu có sẵn trong danh mục.

Không có cổ phiếu nào bị loại ra và thêm vào trong đợt review này

Cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bao gồm giá trị vốn hóa, thanh khoản và tỷ lệ free-float để được giữ lại trong giỏ chỉ số. Không có cổ phiếu nào đáp ứng các tiêu chí của chỉ số VNFIN Lead để được thêm vào trong đợt review bán niên nửa đầu năm 2023.

Vốn hóa thị trường của 22 cổ phiếu thành phần dao động trong khoảng 12.299 tỷ đồng và 372.913 tỷ đồng với tỷ suất vòng quay trên 0,1% và giá trị giao dịch trên 10 tỷ đồng/ngày.

Cổ phiếu cần được mua/bán trong ngày tái cơ cấu

Quỹ SSIAM VNFIN Lead sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở. HSC ước tính quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sẽ mua vào cổ phiếu MBB (2,1 triệu cổ phiếu) và EIB (1,4 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu MSB (2,2 triệu cổ phiếu), SHB (1,4 triệu cổ phiếu) và VPB (1,2 triệu cổ phiếu).

Cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead được giữ nguyên

Không có cổ phiếu nào đáp ứng tất cả các tiêu chí của chỉ số VNFIN Lead để được thêm vào trong đợt review này. Ngoài ra, tất cả các cổ phiếu thành phần vẫn đáp ứng các tiêu chí để được giữ lại giỏ chỉ số VNFIN Lead trong đợt review này, do đó không có cổ phiếu nào bị loại ra trong đợt review này, sát với dự báo của chúng tôi.

Sau đợt review, tổng số cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Lead được dự báo sẽ duy trì ở 22 cổ phiếu, trong đó có 17 cổ phiếu ngân hàng, 4 cổ phiếu chứng khoán và 1 cổ phiếu bảo hiểm.

HSC ước tính top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Lead bao gồm STB (15,1%), TCB (15%), VPB (14,5%), MBB (11,2%) và ACB (7,0%), chiếm 63% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số.

• Ước tính mua/bán cổ phiếu của các quỹ ETF

Hiện tại, chỉ có quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF sử dụng chỉ số VNFIN Lead làm cơ sở, với tổng tài sản quản lý khoảng 4.004 tỷ đồng (170,4triệu USD), tăng 17 lần so với quy mô ban đầu là 9,4 triệu USD.

Với kết quả review này, quỹ ETF này sẽ chỉ cần mua bán cổ phiếu hiện có để tái cơ cấu danh mục.

Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào cổ phiếu MBB (2,1 triệu cổ phiếu), EIB (1,4 triệu cổ phiếu), TCB (1,1 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu MSB (2,2 triệu cổ phiếu), SHB (1,4 triệu cổ phiếu), VPB (1,2 triệu cổ phiếu) và SSI (1,2 triệu cổ phiếu). Ngày tái cơ cấu danh mục là ngày 3/2/2023.

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc thời gian tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi tỷ trọng cũng như khối lượng mua bán dự kiến của từng cổ phiếu.

Đợt review bán niên tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7/2023.