Cập nhật chỉ số: VN Diamond và VNFIN Select tháng 7/2023

Nguồn: HSC

VN Diamond và VNFIN Select tháng 7/2023

 

 

Tóm tắt

• HSX công bố cập nhật các tiêu chí của chỉ số VN Diamond và VNFIN Select. Những thay đổi này không làm thay đổi cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số nhưng sẽ tác động tới tỷ trọng của từng cổ phiếu. Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 7/8/2023.
• HSC ước tính quỹ DCVFM VN Diamond ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu GMD, MBB, NLG và bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TCB, MWG và PNJ.
• Trong khi đó, quỹ KIM Growth VNFIN Select ETF sẽ mua bán số lượng cổ phiếu ít hơn trong ngày tái cơ cấu.

Cập nhật tỷ lệ free-float, trần sở hữu nước ngoài và hệ số thanh khoản

Theo HSX, có 5 cổ phiếu được điều chỉnh tăng tỷ lệ free-float và hệ số trần sở hữu nước ngoài, trong khi có 6 cổ phiếu điều chỉnh giảm tỷ lệ free-float và hệ số thanh khoản. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa các cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond cũng được cập nhật.

Đối với chỉ số VNFIN Select, tỷ lệ free-float của 4 cổ phiếu được điều chỉnh tăng và 1 cổ phiếu bị điều chỉnh giảm.

Những thay đổi này sẽ tác động đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select; các quỹ DCVFM VN Diamond ETF và KIM Growth VNFIN Select ETF sẽ thực hiện giao dịch mua bán trong đợt tái cơ cấu sắp tới.

Số lượng cổ phiếu cần mua bán của quỹ Diamond ETF

Quỹ DCVFM VN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. Chúng tôi ước tính quỹ DCVFM VN Diamond ETF sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu GMD (11,6 triệu cổ phiếu), MBB (7,5 triệu cổ phiếu), NLG (7,3 triệu cổ phiếu) và VPB (6,0 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TCB (7,6 triệu cổ phiếu), MWG (7,1 triệu cổ phiếu) và PNJ (5,1 triệu cổ phiếu).

Chỉ số VN Diamond

So với dữ liệu hiện tại, hệ số trần sở hữu nước ngoài được điều chỉnh tăng đối với cổ phiếu GMD (từ 75% lên 100%) và NLG (25% lên 50%). Trong khi đó, hệ số thanh khoản của cổ phiếu FPT, OCB, PNJ và TCB bị điều chỉnh giảm lần lượt từ 75% xuống 50%, 75% xuống 50%, 100% xuống 75% và 100% xuống 75%.

Tỷ lệ free-float của cổ phiếu NLG và REE giảm 5 điểm phần trăm từ lần lượt 70% xuống 65% và 45% xuống 40% trong khi cổ phiếu MSB được tăng 5 điểm phần trăm. Theo quy định của HSX, tỷ lệ free-float trên 15% được làm tròn đến 5 điểm phần trăm.

Thông thường, các cổ phiếu có tỷ lệ free-float, hệ số trần sở hữu nước ngoài, hệ số thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa được điều chỉnh tăng sẽ được tăng tỷ trọng, trong khi các cổ phiếu bị điều chỉnh giảm sẽ giảm tỷ trọng trong giỏ chỉ số.

Dựa trên số liệu cập nhật của HSX, HSC tóm tắt ước tính tỷ trọng mới của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond trong Bảng 3. Trong đó, 11 cổ phiếu (GMD, MBB, NLG, VPB, ACB, TPB, MSB, VIB, CTG, KDH, DHC) được tăng tỷ trọng trong khi 6 cổ phiếu khác (FPT, REE, OCB, PNJ, MWF, TCB) giảm tỷ trọng.

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN Diamond bao gồm FPT (15%), MWG (14,7%), PNJ (9,8%), GMD (9,0%) và TCB (7,9%), chiếm 56,5% tỷ trọng của giỏ chỉ số VN Diamond. Tổng số cổ phiếu vẫn là 17 cổ phiếu.

Hiện tại, quỹ DCVFM VN Diamond ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở với tổng giá trị tài sản quản lý khoảng 20.011 tỷ đồng (862 triệu USD). Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu GMD (11,6 triệu cổ phiếu), MBB (7,5 triệu cổ phiếu), NLG (7,3 triệu cổ phiếu), VPB (6,0 triệu cổ phiếu), ACB (4,1 triệu cổ phiếu), TPB (4,0 triệu cổ phiếu), MSB (3,7 triệu cổ phiếu) và VIB (3,2 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TCB (7,6 triệu cổ phiếu), MWG (7,1 triệu cổ phiếu), PNJ (5,1 triệu cổ phiếu) 0,1 triệu cổ phiếu) và OCB (4,2 triệu cổ phiếu).

Chỉ số VNFIN Select

Tỷ lệ free-float của cổ phiếu EVF, FIT, LPB và MSB trong giỏ chỉ số VNFIN Select được nâng 5 điểm phần trăm, trong khi cổ phiếu SSB giảm 5 điểm phần trăm. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VNFIN Select cũng được cập nhật. Tổng số cổ phiếu giữ nguyên là 35 cổ phiếu.

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Select là VPB (12,3%), TCB (9,3%), ACB (9,3%), VCB (7,0%) và MBB (6,8%), chiếm 44,7% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VNFIN Select.

Hiện tại, quỹ KIM VNFIN Select ETF sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở và đã mua vào 33/35 cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select. Dựa trên số liệu cập nhật từ HSX và tỷ trọng hiện tại, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select như trong bảng bên dưới. Có 17 cổ phiếu tăng tỷ trọng và 15 cổ phiếu giảm tỷ trọng.

Tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại của quỹ KIM Growth VNFIN Select vào khoảng 61,6 tỷ đồng (2,65 triệu USD). Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào khoảng 18.567 cổ phiếu VPB, đồng thời bán ra khoảng 27.372 cổ phiếu SSB.

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi các tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.