SharkMe
Cơ hội
Tín hiệu
Trading Blog
Thư viện

Cập nhật ETF: Cập nhật chỉ số VN Diamond & VNFIN Select, tháng 1/2024

Nguồn: HSC

HSX công bố cập nhật các tiêu chí của chỉ số VN Diamond &VNFIN Select. Những thay đổi này không làm thay đổi cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số nhưng sẽ tác động tới tỷ trọng của từng cổ phiếu. Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 5/2/2024.
HSC ước tính 3 quỹ ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACB, MWG, HDB và bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TCB, MBB và VIB.
Trong khi đó, quỹ KIM Growth VNFIN Select ETF sẽ mua bán số lượng cổ phiếu ít hơn trong ngày tái cơ cấu.

Cập nhật tỷ lệ free-float, hệ số thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa

Theo HSX, có 1 cổ phiếu được điều chỉnh tăng tỷ lệ free-float (HDB), trong khi có 3 cổ phiếu điều chỉnh giảm tỷ lệ free-float (VPB, VIB, KDH) và 3 cổ phiếu điều chỉnh tăng hệ số thanh khoản (HDB, ACB, PNJ) và 1 cổ phiếu (TCB) điều chỉnh giảm hệ số thanh khoản; có 2 cổ phiếu điều chỉnh tăng hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa (MWG, FPT). Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong giỏ chỉ số VN Diamond cũng được cập nhật.

Đối với chỉ số VNFIN Select, tỷ lệ free-float của 2 cổ phiếu được điều chỉnh tăng và 2 cổ phiếu bị điều chỉnh giảm. Những thay đổi này sẽ tác động đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Lead; các quỹ DCVFM VN Diamond ETF, BVFVN Diamond ETF, MAFM VNDiamond ETF và KIM Growth VNFIN Select ETF sẽ mua bán cổ phiếu để tái cơ cấu danh mục.

Số lượng cổ phiếu đáng kể cần mua bán của quỹ Diamond ETF

Hiện tại, có 3 quỹ ETF sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở. HSC ước tính những quỹ này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACB (13,9 triệu cổ phiếu), MWG (10,4 triệu cổ phiếu), HDB (4,9 triệu cổ phiếu) và PNJ (4 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TCB (14,1 triệu cổ phiếu), MBB (4,6 triệu cổ phiếu), VIB (4,4 triệu cổ phiếu) và VPB (3,6 triệu cổ phiếu).

Công bố thay đổi chỉ số; tỷ trọng mới

HSX công bố cập nhật số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tỷ lệ free-float, trần sở hữu nước ngoài, hệ số thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa đối với các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VN Diamond và VNFIN Select. Tất cả các thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tỷ trọng của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số. Ngày tái cơ cấu và ngày có hiệu lực lần lượt vào ngày 2/2 và 5/2/2024.

Chỉ số VN Diamond

So với dữ liệu hiện tại, tỷ lệ free-float được điều chỉnh tăng đối với cổ phiếu HDB (từ 70% lên 75%), đồng thời điều chỉnh giảm đối với cổ phiếu VPB (từ 70% xuống 60%), VIB (từ 55% xuống 50%) và KHD (từ 65% xuống 60%). Theo quy định của HSX, tỷ lệ free-float trên 15% được làm tròn đến 5 điểm phần trăm.

Trong khi đó, hệ số thanh khoản của HDB, ACB và PNJ điều chỉnh lăng lần lượt từ 75%, 50% và 75% lên lần lượt 100%, 75% và 100%, trong khi hệ số thanh khoản của cổ phiếu TCB điều chỉnh giảm từ 100% xuống 75%. Mặt khác, hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của MWG & FPT cũng điều chỉnh tăng lần lượt 15 điểm phần trăm và 7 điểm phần trăm.

Thông thường, các cổ phiếu có tỷ lệ free-float, tỷ lệ trần sở hữu nước ngoài, hệ số thanh khoản và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa được điều chỉnh tăng sẽ được tăng tỷ trọng, trong khi các cổ phiếu bị điều chỉnh giảm sẽ giảm tỷ trọng trong giỏ chỉ số. Dựa trên số liệu cập nhật của HSX và giá cổ phiếu vào ngày 15/1/2024, HSC tóm tắt ước tính tỷ trọng mới của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VN Diamond trong Bảng 3. Trong đó, 6 cổ phiếu (ACB, FPT, HDB, MWG, NLG và PNJ) được tăng tỷ trọng trong khi 12 cổ phiếu khác (CTG, GMD, KDH, MBB, MSB, OCB, REE, TCB, TPB, VIB, VPB và VRE) giảm tỷ trọng.

Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VN Diamond bao gồm MWG (15,4%), FPT (15,1%), PNJ (11,2%), GMD (9,1%) và ACB (7,3%), chiếm 58% tỷ trọng của giỏ chỉ số VN Diamond. Tổng số cổ phiếu vẫn là 18 cổ phiếu. Hiện tại, có 3 quỹ ETF (DCVFM VN Diamond ETF, BVFVN Diamond ETF và MAFM VNDiamond ETF) sử dụng chỉ số VN Diamond làm cơ sở với tổng giá trị tài sản quản lý lần lượt khoảng 16.831 tỷ đồng (701 triệu USD), 45,5 tỷ đồng (1,9 triệu USD) và 313 tỷ đồng (13,8 triệu USD). Chúng tôi ước tính 3 quỹ ETF này sẽ mua vào một lượng đáng kể cổ phiếu ACB (13,9 triệu cổ phiếu), MWG (10,4 triệu cổ phiếu), HDB (4,9 triệu cổ phiếu) và PNJ (4 triệu cổ phiếu), đồng thời bán ra một lượng đáng kể cổ phiếu TCB (14,1 triệu cổ phiếu), MBB (4,6 triệu cổ phiếu), VIB (4,4 triệu cổ phiếu) và VPB (3,6 triệu cổ phiếu).

Chỉ số VNFIN Select

Tỷ lệ free-float của cổ phiếu HDB và BSI trong giỏ chỉ số VNFIN Select được điều chỉnh tăng lần lượt 5 điểm phần trăm và 1 điểm phần trăm, trong khi cổ phiếu VIB, VPB và EVF điều chỉnh giảm lần lượt 5 điểm phần trăm, 10 điểm phần trăm và 30 điểm phần trăm. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành và hệ số giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần trong giỏ chỉ số VNFIN Select cũng được cập nhật. Tổng số cổ phiếu giữ nguyên là 36 cổ phiếu. Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong giỏ chỉ số VNFIN Select là VPB (10,7%), ACB (10,3%), VCB (7%), TCB (9,2%) và MBB (7,2%), chiếm 43,9% tổng tỷ trọng giỏ chỉ số VNFIN Select.

Hiện tại, quỹ KIM VNFIN Select ETF sử dụng chỉ số VNFIN Select làm cơ sở và đã mua vào 34/36 cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select. Dựa trên số liệu cập nhật từ HSX và tỷ trọng hiện tại, chúng tôi ước tính tỷ trọng mới của từng cổ phiếu trong giỏ chỉ số VNFIN Select như trong bảng bên dưới. Có 26 cổ phiếu tăng tỷ trọng và 8 cổ phiếu giảm tỷ trọng.

Tổng giá trị tài sản quản lý hiện tại của quỹ KIM Growth VNFIN Select vào khoảng 311 tỷ đồng (12,98 triệu USD). Chúng tôi ước tính quỹ ETF này sẽ mua vào khoảng 87.647 cổ phiếu VPB và khoảng 53.491 cổ phiếu HCM, đồng thời bán ra khoảng 174.295 cổ phiếu VPB.

Lưu ý, biến động giá cổ phiếu và số lượng chứng chỉ quỹ từ nay đến khi kết thúc đợt tái cơ cấu danh mục có thể làm thay đổi các tỷ trọng, cũng như khối lượng mua bán dự kiến đối với từng cổ phiếu.

Bài viết Premium

Cập nhật ETF: Cập nhật chỉ số VN Diamond & VNFIN Select, tháng 1/2024